SABR/LIBOR Market Model
Richard White,
UK) Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato,
Kenneth (London School of Economics) McKay
Knihu koupíte v
1 e-shopu
Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Do obchodu" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku.
Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.
Krátký popis
This book presents a major innovation in the interest rate space.
It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market
model which accurately reproduces the prices for plain vanilla
hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and
maturities produced by the SABR model…
Zobrazit celý popis
Zobrazit celý popis
Výběr knih autorů
Richard White ,
UK) Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato ,
Kenneth (London School of Economics) McKay
Zobrazit všechny knihy autora
Richard White,
UK) Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato,
Kenneth (London School of Economics) McKay
Výběr knih vydavatele
John Wiley & Sons Inc
Zobrazit všechny knihy vydavatele
John Wiley & Sons Inc
Naše tipy
